リスク管理 | あおぞら銀行

基本方針

当行グループは、リスク管理を価値創造プロセスを支える基盤と位置づけており、きわめて重要と認識しています。経営資源の効率的な管理活用と健全なリスクテイクを通じ、持続的かつ安定的な収益の積み上げ、自己資本充実と企業成長の実現を基本方針として、当行グループの経営理念「新たな金融の付加価値を創造し、社会の発展に貢献する」を実現していきます。
基本方針のもと、個別および総体としてリスクの適切な把握・管理をする体制の整備や、リスクカテゴリー毎に定める規定に基づく適切で規律ある管理を通じて、リスク管理の高度化を図っています。

管理体制

当行グループのリスク管理体制は、取締役会および社外取締役のみで構成された監査コンプライアンス委員会と、執行サイドによるマネジメントコミッティーやマネジメントコミッティーから権限委譲された各種委員会のもとでの体制に大別されます。業務運営については、マネジメントコミッティーおよび各種委員会において、投融資の取り組みやお客さまへのサービスの提供ならびに業務運営に際して発生する様々なリスクについて、多面的に分析・検討します。また、定期的、かつ必要な際には随時、リスクの状況に関するモニタリング・報告が各リスク管理部署からマネジメントコミッティーや各種委員会に行われ、機動的に適切な対応を行っています。更にリスクの状況は取締役会および監査コンプライアンス委員会に定期的に報告され、リスク管理の適切性や実効性が審議されることでリスクガバナンスの有効性を確保しています。

リスク管理体制図

トップリスク

2024年度の業務運営において、当行グループを取り巻く環境が与える多くのリスクファクターのうち、以下の項目を当行グループのトップリスクとして認識しています。当行グループは、トップリスクを踏まえてリスクアペタイトや業務運営計画策定の議論を行い、リスク管理の高度化に取り組んでいます。

トップリスク項目／リスクの内容の要約	対応策
与信費用の増加市場変動による経済環境悪化地政学リスクの高まりによる市場環境の変化気候変動対応等に関連した企業価値低下	貸出運営方針・投資方針を遵守、取上げ先のビジネスリスクを慎重に分析、ポートフォリオの分散に留意し、選別的に良質な案件を取り上げる海外の不動産ノンリコースローンについては、対象地域の不動産市況を注視しつつ、米国オフィスのワークアウト案件の極大回収を推進与信集中リスク回避のための各種ガイドラインの設定、ストレステストを含めた資本コントロールを行う適時に取引先、案件の状況を分析し、予兆の把握に努め、プロアクティブな与信管理を行うあおぞらESG支援フレームワークを通じたお客さまのサステナブルファイナンスの取り組み支援、脱炭素コンサルティング営業の推進 CO₂多排出業種のお客さまに対するトランジション・ファイナンス提供
保有有価証券の評価損益の悪化金融機関や他要因に起因した金融市場の混乱市場変動による経済環境悪化地政学リスクの高まりによる市場環境の変化	金利・株・クレジットに分散を図った効率的で流動性の高いポートフォリオを構築し、市場動向・金融環境を踏まえた機動的なリスクコントロールを実施リスク量・損失に関する各種協議ポイントの設定により、早い段階で適切な対応が図れる態勢を整備計画策定時にヘッジポジションを含めた期間収益の管理強化
調達の不安定化地政学リスクの高まりによる市場環境の変化市場変動による調達環境悪化金融機関や他要因による金融市場混乱に起因する資金繰り悪化リスク当行風評悪化やSNS拡散による資金繰り悪化リスク	サバイバル期間や足元の調達状況をもとに設定した流動性バッファーの目標金額やリミット額を設定、定期的なクレジットラインの確認やストレステストによるモニタリング・検証、日々の調達に関連する市場環境等の確認により、外貨調達の不安定化の予兆を察知、対応可能とする態勢構築緊急時に利用可能な外貨調達ファシリティを設定する等、対応策を多様化
サイバー攻撃、システム障害等の危機発生サイバー攻撃等による当行業務への悪影響業務停止や情報等の悪用によるグループ企業価値の低下	サイバー攻撃に関する役職員全員の知識向上、技術的対策の進化、検知能力強化、ビジネス部門を含めた復旧訓練の実施システム変更に係るビジネス部門と情報共有し、ビジネス部門も含めたシステム障害発生時の対応訓練の実施オペレーショナル・レジリエンス確保に向けたフレームワークの拡充
大規模災害等の危機発生災害・テロ等による業務への悪影響業務停止による、社会機能維持への影響、グループ企業価値の低下	災害発生に備えた、危機管理体制、業務継続計画（BCP）の整備定期的な訓練実施と役職員の啓蒙による、危機対応力の強化、実効性確保オペレーショナル・レジリエンス確保に向けたフレームワークの拡充
社会構造・産業構造の変化に伴う競争力の低下不可逆的な環境変化対応の遅れによる成長機会の逸失または新たなリスクの顕在化デジタル技術の進展と他業態との競争激化 ESG評価低下による企業価値毀損複合要因による企業価値毀損	ビジネスの現場でデータや情報を利活用できる人材（DX人材）を育成し、当行自身およびお客さまのDX推進 GMOあおぞらネット銀行の「銀行API」や「BaaS byGMOあおぞら」等の取り組みにより、お客さまのDX加速を支援あおぞら銀行グループ全体でビジネスおよび事業者としてのサステナビリティに関する取り組みを推進事業者としての2030年カーボンニュートラルに向けての施策を推進 2050年投融資ポートフォリオのカーボンニュートラルに向けたPCAFスタンダードに基づくGHG排出量の測定・開示範囲の拡大および中間目標の設定検討国際基準を踏まえた人権デューデリジェンス実施体制の構築
金融犯罪への対応不備、内部不正や情報漏洩の発生金融犯罪対策および防止態勢の不備刑罰や行政処分等による企業価値毀損	年次のコンプライアンス・プログラムにおいて、法令・行内ルールの周知、モニタリング、研修等の計画設定と進捗状況を確認倫理行動基準について、従業員からの誓約書の徴求、研修の実施、トップメッセージ等の発信継続により一層の浸透・定着を推進マネロン等防止の顧客管理体制整備と経済制裁対象者対応の継続的な実効性確保、マネロンガイドラインならびに外国為替ガイドライン等を踏まえた更なる高度化の推進インサイダー取引未然防止・情報管理について、研修等の実施により役職員への周知を継続
人材リソースのサステナビリティ銀行のビジネスの成長や業務運営継続に必要な人材確保	注力分野へのリソースシフトに向けて、戦略的な人事異動と処遇の見直し、外部採用活動の強化および多様化による人材登用の継続、従業員の自律的なキャリア形成の後押しなど、継続的な人的資本投資の実施従業員の働きがい向上を実現するため、従業員アンケートやエンゲージメントサーベイによる満足度の把握と、それを受けた人事制度の見直しや新規施策の企画立案・実施

トップリスク項目／リスクの内容の要約	対応策
与信費用の増加市場変動による経済環境悪化地政学リスクの高まりによる市場環境の変化気候変動対応等に関連した企業価値低下	貸出運営方針・投資方針を遵守、取上げ先のビジネスリスクを慎重に分析、ポートフォリオの分散に留意し、選別的に良質な案件を取り上げる海外の不動産ノンリコースローンについては、対象地域の不動産市況を注視しつつ、米国オフィスのワークアウト案件の極大回収を推進与信集中リスク回避のための各種ガイドラインの設定、ストレステストを含めた資本コントロールを行う適時に取引先、案件の状況を分析し、予兆の把握に努め、プロアクティブな与信管理を行うあおぞらESG支援フレームワークを通じたお客さまのサステナブルファイナンスの取り組み支援、脱炭素コンサルティング営業の推進 CO₂多排出業種のお客さまに対するトランジション・ファイナンス提供
保有有価証券の評価損益の悪化金融機関や他要因に起因した金融市場の混乱市場変動による経済環境悪化地政学リスクの高まりによる市場環境の変化	金利・株・クレジットに分散を図った効率的で流動性の高いポートフォリオを構築し、市場動向・金融環境を踏まえた機動的なリスクコントロールを実施リスク量・損失に関する各種協議ポイントの設定により、早い段階で適切な対応が図れる態勢を整備計画策定時にヘッジポジションを含めた期間収益の管理強化
調達の不安定化地政学リスクの高まりによる市場環境の変化市場変動による調達環境悪化金融機関や他要因による金融市場混乱に起因する資金繰り悪化リスク当行風評悪化やSNS拡散による資金繰り悪化リスク	サバイバル期間や足元の調達状況をもとに設定した流動性バッファーの目標金額やリミット額を設定、定期的なクレジットラインの確認やストレステストによるモニタリング・検証、日々の調達に関連する市場環境等の確認により、外貨調達の不安定化の予兆を察知、対応可能とする態勢構築緊急時に利用可能な外貨調達ファシリティを設定する等、対応策を多様化
サイバー攻撃、システム障害等の危機発生サイバー攻撃等による当行業務への悪影響業務停止や情報等の悪用によるグループ企業価値の低下	サイバー攻撃に関する役職員全員の知識向上、技術的対策の進化、検知能力強化、ビジネス部門を含めた復旧訓練の実施システム変更に係るビジネス部門と情報共有し、ビジネス部門も含めたシステム障害発生時の対応訓練の実施オペレーショナル・レジリエンス確保に向けたフレームワークの拡充
大規模災害等の危機発生災害・テロ等による業務への悪影響業務停止による、社会機能維持への影響、グループ企業価値の低下	災害発生に備えた、危機管理体制、業務継続計画（BCP）の整備定期的な訓練実施と役職員の啓蒙による、危機対応力の強化、実効性確保オペレーショナル・レジリエンス確保に向けたフレームワークの拡充
社会構造・産業構造の変化に伴う競争力の低下不可逆的な環境変化対応の遅れによる成長機会の逸失または新たなリスクの顕在化デジタル技術の進展と他業態との競争激化 ESG評価低下による企業価値毀損複合要因による企業価値毀損	ビジネスの現場でデータや情報を利活用できる人材（DX人材）を育成し、当行自身およびお客さまのDX推進 GMOあおぞらネット銀行の「銀行API」や「BaaS byGMOあおぞら」等の取り組みにより、お客さまのDX加速を支援あおぞら銀行グループ全体でビジネスおよび事業者としてのサステナビリティに関する取り組みを推進事業者としての2030年カーボンニュートラルに向けての施策を推進 2050年投融資ポートフォリオのカーボンニュートラルに向けたPCAFスタンダードに基づくGHG排出量の測定・開示範囲の拡大および中間目標の設定検討国際基準を踏まえた人権デューデリジェンス実施体制の構築
金融犯罪への対応不備、内部不正や情報漏洩の発生金融犯罪対策および防止態勢の不備刑罰や行政処分等による企業価値毀損	年次のコンプライアンス・プログラムにおいて、法令・行内ルールの周知、モニタリング、研修等の計画設定と進捗状況を確認倫理行動基準について、従業員からの誓約書の徴求、研修の実施、トップメッセージ等の発信継続により一層の浸透・定着を推進マネロン等防止の顧客管理体制整備と経済制裁対象者対応の継続的な実効性確保、マネロンガイドラインならびに外国為替ガイドライン等を踏まえた更なる高度化の推進インサイダー取引未然防止・情報管理について、研修等の実施により役職員への周知を継続
人材リソースのサステナビリティ銀行のビジネスの成長や業務運営継続に必要な人材確保	注力分野へのリソースシフトに向けて、戦略的な人事異動と処遇の見直し、外部採用活動の強化および多様化による人材登用の継続、従業員の自律的なキャリア形成の後押しなど、継続的な人的資本投資の実施従業員の働きがい向上を実現するため、従業員アンケートやエンゲージメントサーベイによる満足度の把握と、それを受けた人事制度の見直しや新規施策の企画立案・実施