リスクガバナンス

リスク管理に関する基本方針

あおぞら銀行グループは、経済的・社会的価値の最大化を図るために注力すべき課題領域に取り組み、「新たな金融の付加価値を創造し、社会の発展に貢献する」ことを進めてまいります。そのため、リスク管理活動を当行グループの価値創造プロセスを支える基盤と位置付けており、極めて重要と認識しています。
当行グループは、マクロ経済環境の変化および業務執行から生じる様々なリスクを認識し、また、新たな業務から生じると予想される様々なリスクも十分に検討した上で、経営の健全性を確保しつつ、企業価値の増大を追求するため、取締役会が定める範囲内かつ統制された範囲で、資本効率の向上と将来の成長につながる健全なリスクテイクを行うことを基本理念としています。また、個別および総体としてリスクの適切な把握・管理をする体制の整備や、そうした中で定められたリスクカテゴリー毎に定める規定に基づく適切で規律ある管理を通じて、リスク管理の高度化を図っています。

リスクガバナンス体制

当行グループのリスクガバナンスは、取締役会および社外取締役のみで構成された監査コンプライアンス委員会のもとでのガバナンスと、執行サイドによるマネジメントコミッティーやマネジメントコミッティーから権限委譲された各種委員会のもとでのガバナンスに大別されます。
通常の業務運営については、マネジメントコミッティーおよび各種委員会において、投融資の取り組みやお客さまへのサービスの提供ならびにそれらに伴う業務運営に際して発生する様々なリスクについて、多面的に分析・検討します。また、定期的、かつ必要な際には随時、リスクの状況に関するモニタリングや報告が各リスク管理部署からマネジメントコミッティーや各種委員会に行われ、機動的に適切な対応を図る体制となっています。
更にリスクの状況は取締役会および監査コンプライアンス委員会に定期的に報告されます。そこでは社外取締役を中心に、リスク管理の適切性や実効性が審議され、リスクガバナンスの有効性を確保する体制となっています。

リスクガバナンス体制図

リスクガバナンス体制図についての画像 リスクガバナンス体制図についての画像

トップリスク

2023年度の業務運営において、経営上重大な影響があるリスクをトップリスクとして認識しています。当行グループは、トップリスクを踏まえてリスクアペタイトや業務運営計画策定の議論を行い、リスク管理の高度化に取り組んでいます。

トップリスク項目

対応策

クレジット・クオリティの悪化

各国中央銀行利上げの影響による景気後退リスクや地政学的緊張など先行きの不確実性が高まっていますが、貸出運営方針・投資運営方針・各種ガイドラインを遵守し、与信先のビジネスリスクを慎重に分析し良質な案件を選択的に取り上げ、分散の効いた良質なポートフォリオを構築してまいります。また既存の案件については適時に分析を行い、予兆の把握に努め、プロアクティブな与信管理を行ってまいります。

市場の混乱による保有有価証券
の価値下落

見通しが不透明な環境下、金利・株・クレジットの相関を考慮しつつ、流動性の高いポートフォリオを構築し、機動的なリスクコントロールを実施してまいります。また、リスク量・損失に関する各種協議ポイントを設定しており、早い段階で適切な対応が図れる態勢を整備しています。

金融市場の混乱・
ボラティリティの高まりによる
資金調達の不安定化

円貨・外貨資金繰りについては、流動性の高い有価証券等を十分に保有し、各種決済に係る必要資金が適切に確保できるよう、万全を期しています。また、資金調達に支障が生じた場合を想定したシミュレーションを定期的に行い、資産規模を維持するのに十分な手元資金が確保されていることを確認し、資金確保のための対応策の手順を確認する訓練等を行っています。

大規模災害、サイバー攻撃、
システム障害等の危機発生

自然災害、サイバー攻撃、重大なシステム障害、テロ、武力攻撃、パンデミック等により、当行グループの業務に深刻な影響が生じることが無いよう、業務継続計画(BCP)の整備、各種訓練の継続的な実施、バックアップサイトの整備等を進めることでオペレーショナル・レジリエンスの確保を図っています。特に、サイバー攻撃に関しては、技術的対策の進化、検知能力強化、ビジネス部門とIT部門が連携した復旧訓練等を実施しています。

当行自体の構造転換、
ビジネスモデルの転換の遅れ

統合報告書2023』の新中期経営計画「AOZORA2025」(2023〜2025年度)(P10~)およびサステナビリティの推進(P60~)をご参照ください。

金融犯罪への対応不備、
内部不正や情報漏洩の発生

マネー・ローンダリング等防止の管理体制整備と経済制裁対象者対応の継続的な実効性確保、マネー・ローンダリングガイドライン改定並びに外国為替検査ガイドライン改定などを踏まえ、更なる高度化を推進してまいります。
年次のコンプライアンス・プログラムにおいて、法令・行内ルールの周知、モニタリング、研修などの計画設定と進捗状況を確認しています。また、全役職員からの誓約書徴求に加えてトップメッセージなどでの発信を継続することにより、倫理・行動基準の一層の浸透・定着を推進しています。
インサイダー取引未然防止・情報管理に関する注意喚起および研修・eラーニングなどを実施し、役職員への周知を継続してまいります。

人材リソースのサステナビリティ

ビジネス環境の変化に対応できる人材や「あおぞら型投資銀行ビジネス」など注力分野に必要なスキルセットを持つ人材が不足または流出した場合、当行グループの業務運営やビジネス戦略の実現を通じた持続的成長に支障をきたすリスクがあります。
「当行の人事制度や人材育成に係る人材戦略」については、『統合報告書2023』の新中期経営計画「AOZORA2025」(2023〜2025年度)(P10~)および人材戦略(P74~)をご参照ください。