事業等のリスク

トップリスク

2024年度の業務運営において、当行グループを取り巻く環境が与える多くのリスクファクターのうち、以下の項目を当行グループのトップリスクとして認識しています。当行グループは、トップリスクを踏まえてリスクアペタイトや業務運営計画策定の議論を行い、リスク管理の高度化に取り組んでいます。

トップリスク項目/リスクの内容の要約

対応策

与信費用の増加

  • 市場変動による経済環境悪化
  • 地政学リスクの高まりによる市場環境の変化
  • 気候変動対応等に関連した企業価値低下
  • 貸出運営方針・投資方針を遵守、取上げ先のビジネスリスクを慎重に分析、ポートフォリオの分散に留意し、選別的に良質な案件を取り上げる
  • 海外の不動産ノンリコースローンについては、対象地域の不動産市況を注視しつつ、米国オフィスのワークアウト案件の極大回収を推進
  • 与信集中リスク回避のための各種ガイドラインの設定、ストレステストを含めた資本コントロールを行う
  • 適時に取引先、案件の状況を分析し、予兆の把握に努め、プロアクティブな与信管理を行う
  • あおぞらESG支援フレームワークを通じたお客さまのサステナブルファイナンスの取り組み支援、脱炭素コンサルティング営業の推進
  • CO₂多排出業種のお客さまに対するトランジション・ファイナンス提供

保有有価証券の評価損益の悪化

  • 金融機関や他要因に起因した金融市場の混乱
  • 市場変動による経済環境悪化
  • 地政学リスクの高まりによる市場環境の変化
  • 金利・株・クレジットに分散を図った効率的で流動性の高いポートフォリオを構築し、市場動向・金融環境を踏まえた機動的なリスクコントロールを実施
  • リスク量・損失に関する各種協議ポイントの設定により、早い段階で適切な対応が図れる態勢を整備
  • 計画策定時にヘッジポジションを含めた期間収益の管理強化

調達の不安定化

  • 地政学リスクの高まりによる市場環境の変化
  • 市場変動による調達環境悪化
  • 金融機関や他要因による金融市場混乱に起因する資金繰り悪化リスク
  • 当行風評悪化やSNS拡散による資金繰り悪化リスク
  • サバイバル期間や足元の調達状況をもとに設定した流動性バッファーの目標金額やリミット額を設定、定期的なクレジットラインの確認やストレステストによるモニタリング・検証、日々の調達に関連する市場環境等の確認により、外貨調達の不安定化の予兆を察知、対応可能とする態勢構築
  • 緊急時に利用可能な外貨調達ファシリティを設定する等、対応策を多様化

サイバー攻撃、システム障害等の危機発生

  • サイバー攻撃等による当行業務への悪影響
  • 業務停止や情報等の悪用によるグループ企業価値の低下
  • サイバー攻撃に関する役職員全員の知識向上、技術的対策の進化、検知能力強化、ビジネス部門を含めた復旧訓練の実施
  • システム変更に係るビジネス部門と情報共有し、ビジネス部門も含めたシステム障害発生時の対応訓練の実施
  • オペレーショナル・レジリエンス確保に向けたフレームワークの拡充

大規模災害等の危機発生

  • 災害・テロ等による業務への悪影響
  • 業務停止による、社会機能維持への影響、グループ企業価値の低下
  • 災害発生に備えた、危機管理体制、業務継続計画(BCP)の整備
  • 定期的な訓練実施と役職員の啓蒙による、危機対応力の強化、実効性確保
  • オペレーショナル・レジリエンス確保に向けたフレームワークの拡充

社会構造・産業構造の変化に伴う競争力の低下

  • 不可逆的な環境変化対応の遅れによる成長機会の逸失または新たなリスクの顕在化
  • デジタル技術の進展と他業態との競争激化
  • ESG評価低下による企業価値毀損
  • 複合要因による企業価値毀損
  • ビジネスの現場でデータや情報を利活用できる人材(DX人材)を育成し、当行自身およびお客さまのDX推進
  • GMOあおぞらネット銀行の「銀行API」や「BaaS byGMOあおぞら」等の取り組みにより、お客さまのDX加速を支援
  • あおぞら銀行グループ全体でビジネスおよび事業者としてのサステナビリティに関する取り組みを推進
  • 事業者としての2030年カーボンニュートラルに向けての施策を推進
  • 2050年投融資ポートフォリオのカーボンニュートラルに向けたPCAFスタンダードに基づくGHG排出量の測定・開示範囲の拡大および中間目標の設定検討
  • 国際基準を踏まえた人権デューデリジェンス実施体制の構築

金融犯罪への対応不備、内部不正や情報漏洩の発生

  • 金融犯罪対策および防止態勢の不備
  • 刑罰や行政処分等による企業価値毀損
  • 年次のコンプライアンス・プログラムにおいて、法令・行内ルールの周知、モニタリング、研修等の計画設定と進捗状況を確認
  • 倫理行動基準について、従業員からの誓約書の徴求、研修の実施、トップメッセージ等の発信継続により一層の浸透・定着を推進
  • マネロン等防止の顧客管理体制整備と経済制裁対象者対応の継続的な実効性確保、マネロンガイドラインならびに外国為替ガイドライン等を踏まえた更なる高度化の推進
  • インサイダー取引未然防止・情報管理について、研修等の実施により役職員への周知を継続

人材リソースのサステナビリティ

  • 銀行のビジネスの成長や業務運営継続に必要な人材確保
  • 注力分野へのリソースシフトに向けて、戦略的な人事異動と処遇の見直し、外部採用活動の強化および多様化による人材登用の継続、従業員の自律的なキャリア形成の後押しなど、継続的な人的資本投資の実施
  • 従業員の働きがい向上を実現するため、従業員アンケートやエンゲージメントサーベイによる満足度の把握と、それを受けた人事制度の見直しや新規施策の企画立案・実施