事業等のリスク

トップリスク

2021年度の業務運営において、当行グループを取り巻く環境が与える多くのリスク要因のうち、以下の項目を当行グループのトップリスク(今後1年間で経営上重大な影響があるリスク)と して認識しております。トップリスクは、リスクアペタイトや業務運営計画策定の議論に活用するとともに、対応策も合わせて確認し、適切なモンタリングと機動的な対応に備えています。

1.クレジット・クオリティの悪化、保有有価証券の価値下落

<リスクの内容>

  • 新型コロナウイルス感染症拡大の長期化や不動産価格の反転を背景に、与信先の業績悪化や担保価値の下落による、与信先のクオリティの悪化や与信関連費用の増加
  • 新型コロナウイルス感染症拡大、金融緩和による過剰流動性、グローバルな地政学リスクの顕在化、インフレ・金利上昇懸念の台頭などを背景に、金融市場が不安定化することによる、保有有価証券の価値の下落や市場流動性の低下

<対応策>

  • 個別投融資案件について、投融資対象の分散に留意しつつ、ビジネスリスクを慎重に分析し選別的に取り上げております。また、ビジネス部門・リスク管理部門・マネジメントによる予兆管理を引き続き実施いたします。加えて、与信集中リスク回避のための各種ガイドラインを設定、ストレステストを含めた資本コントロールを実施しております。
  • 保有有価証券に係るリスクに関しては、金利・株・クレジットに分散を図った効率的で流動性の高いポートフォリオを構築し、市場動向・金融環境を踏まえた機動的なリスクコントロールを実施しております。

2.外貨調達の不安定化

<リスクの内容>

  • 金融市場の混乱等による外貨流動性の低下や調達コストの上昇

<対応策>

  • 定期的なストレステストによるモニタリング・検証を実施するとともに、ストレス下においても十分な手元流動性を確保できるよう体制整備に努めております。また、継続的に外貨建社債を発行する等、外貨調達手段の長期化・安定化に努めております。

3.当行の構造転換、ビジネス転換の遅れ

<リスクの内容>

  • 社会のデジタル化拡大、金融商品のコモディティ化、金融業の競争激化や銀行に対する業務範囲規制等の緩和に関して必要となる構造・ビジネスモデルの転換が遅れることによる、当行グループの収益力の低下

<対応策>

  • 当行グループは、歴史的産業構造の転換期にあって、お客さまの事業を深く理解し金融面で支援するパートナーとして、新たに生まれるビジネスを育成するとともに、変わろうとする従来型事業の再構築や事業再生をご支援するために、積極的にリスクテイクすることで社会に貢献する、あおぞら型の投資銀行ビジネスを推進してまいります。

4.ITリスク

<リスクの内容>

  • サイバー攻撃による顧客情報漏洩やサービス停止、大規模システム障害による業務継続への支障、それらによる当行グループの評判の毀損

<対応策>

  • サイバーセキュリティへの対応としては、標的型攻撃等に対する入口・出口対策と不正アクセスモニタリング強化等の内部対策、ランサムウェアの被害等を想定したシステム復旧訓練を実効的に実施するとともに、人材の育成を継続し、必要な水準を維持してまいります。
  • 大規模なシステム障害を防止するため、システムを変更する場合は十分な検証に努めるとともに、万が一の障害に備えて、お客さまに適切なご案内、対応ができるよう体制整備に取り組んでおります。

5.マネー・ロンダリングやテロ資金供与、反社会的勢力との取引等

<リスクの内容>

  • マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の金融犯罪対策および反社会的勢力排除態勢の不備、贈収賄・汚職およびインサイダー取引防止に関する法令・社会規範に反する行為による、行政処分や当行グループの評判の毀損

<対応策>

  • 当行グループの役職員のコンプライアンス意識の維持・向上を図るため年次で策定しているコンプライアンス・プログラムにおいて、法令・行内ルール周知、モニタリング、研修等を計画的に実施し、進捗状況を確認しております。特に、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に対応するため、継続的にお客さまの状況確認を行う等、管理体制の整備を実施しております。

6.ビジネスと人材のミスマッチ

<リスクの内容>

  • 社会のデジタル化拡大によるビジネス環境の変化や、注力ビジネスに必要なスキルセットを有する職員の不足・流出による、当行グループの戦略策定や業務運営についての支障の発生

<対応策>

  • チームワークでチャレンジを続ける金融グループであるための人事施策として、キャリアコースや世代間の壁を無くし、専門人材の登用も可能にする人事制度改革を実施しております。

7.気候変動

<リスクの内容>

  • 気候変動課題への対応やその開示が不十分とみなされることによる、調達コストの上昇、運用機会の逸失、当行グループの評判の毀損
  • 気候変動課題への対応が不十分な投融資先の企業価値低下による与信関連費用の増加

<対応策>