リスク管理態勢

統合的リスク管理

取締役会はマネジメントコミッティーが策定した業務運営計画を承認し、自己資本等の当行の体力と収益計画を勘案して、当行グループが許容できるリスクを決定します。リスク管理は、マネジメントコミッティーおよびALM委員会、統合リスクコミッティー、クレジットコミッティー、投資委員会等の各委員会により遂行され、取締役会は、各委員会の重要決定事項について承認を与えるとともに、リスク管理に関して緊密に報告を受けており、適切な企業統治、業務運営が行われています。

統合的リスク管理態勢

リスク管理活動は、「業務運営に伴うリスクを取締役会等が定める自己資本等の経営体力の範囲内にとどめる活動」と定義されます。当行グループはリスク管理活動を極めて重要と認識し、統合的リスク管理に係る基本方針を制定して、リスクを個別および総体として適切に把握・管理する体制を整備しています。リスク管理活動の中核となる組織として、取締役会等から権限を委譲された各種のリスクに関する委員会を設置し、リスク管理に関する事項を決定・推進しています。

統合的リスク管理に係る基本方針では、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクなど、管理すべきリスクの範囲と定義、ならびにリスクの特定と評価、モニタリングとコントロールからなるリスク管理プロセスを定めています。

自己資本管理態勢

当行グループの経営にとって、健全性を確保しつつグループ全体の資本効率を高めることは最重要課題のひとつであり、当行グループは適切な自己資本管理態勢の構築を重視しています。

自己資本管理には経済資本管理としてのリスク資本管理と、規制資本管理としての自己資本管理があります。リスク資本管理とは、リスクの種類と業務特性に応じて経済上の資本をリスクのある業務に割り当て、経営の健全性の観点から、その総額を一定範囲内に制限することにより、事業規模を統制し、当行グループが直面するリスクに見合った十分な自己資本を継続的に確保しようとするものです。規制資本管理とは、自己資本比率規制上の最低所要資本の確保と目標自己資本比率等に照らした検証をいいます。

<資本充実度の検証>

資本充実度の検証とは、期中における資本総額とリスクの状況を反映したリスク資本使用額を比較対照することで、リスクに対する備えが十分であることの確認を行うことです。

当行グループでは、定期的にリスク資本使用額と期中の自己資本を対比してモニタリングするとともに、リスク評価の前提となる経済・市場環境等がストレス状況下に置かれた場合の当行の損失、リスクおよび自己資本の状況を統合的に把握するストレステストの実施などにより、自己資本充実度の評価を行っています。リスク資本は主要なリスクである信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクについて、以下の各種手法を用いて算出しています。

信用リスクのリスク資本は、非期待損失(信用バリュー・アット・リスク)の考え方に基づいています。内部格付遷移に基づき推計されたデフォルト率、担保種類ごとのデフォルト時回収不能率、デフォルト相関を推計し信頼区間99.9%、保有期間1年の信用バリュー・アット・リスクをリスク資本としています。

市場リスクのリスク資本は、バリュー・アット・リスクの考え方に基づいて算出しています。信頼区間は99.9%、保有期間は業務の特性や資産の流動性に応じたものを適用しています。

オペレーショナルリスクのリスク資本は、規制資本の考え方と、損失分布手法の考え方の両方に基づいています。当行の採用しているオペレーショナルリスクに係る規制資本は粗利益配分手法で算出しています。損失分布手法では、実際に発生した損失のデータと、潜在的なリスクに対して作成したシナリオに基づき、損失の発生する頻度や規模を推定して保有期間1年、信頼区間99.9%で算出しています。

<リスク資本配分制度>

リスク資本は、銀行全体の収益性・効率性を高めるため、各業務部門に対するリスクの許容額と、期待する収益に応じて配分されます。

取締役会は、業務継続運営の確保や今後必要となる資本政策等を踏まえた上で、各業務部門に配分を行わない資本額を決定し、自己資本から当該未配分資本を控除した額を上限として、経営戦略・業務戦略に沿って、各部門に信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク見合いのリスク資本を配分しています。各部門は、配分されたリスク資本の範囲内にリスクをコントロールしながら業務を運営し、資本の使用状況は、原則月次で経営陣に報告しています。

新規業務・新商品

新規業務・新商品は、該当性および重要性の基準により分類、管理されます。「新規業務・新商品」に該当する可能性がある業務もしくは商品は、該当性基準によって該当するものとしないものに区分され、該当するものについては重要性の基準等により統合リスクコミッティーに付議するものと報告するものに分かれます。統合リスクコミッティーによる統制・管理は、新規業務・新商品の導入に係る統合的な枠組みとして機能し、ビジネス部門が提案する新規業務・新商品を適切に導入するために、サポート部門は所要のデューデリジェンスにおいて牽制機能を発揮します。

顧客保護委員会は、新規業務・新商品について顧客保護等管理の観点から検証します。

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